متداول السيليكون: بناء الخوارزمية الأولى الخاصة بك

1. منطق الاستراتيجية (ألفا)

قبل كتابة الكود، يجب أن تكون لديك فرضية.

• ارتداد المتوسط: المراهنة على أن السعر سيعود إلى المتوسط.
• الزخم: المراهنة على أن الحركة ستستمر.

2. كذبة الاختبار الخلفي (Overfitting)

هذا هو المكان الذي يفشل فيه 99% من المبتدئين. إذا قمت بتعديل المعلمات لتناسب البيانات السابقة تمامًا، فإن نموذجك سيفشل في المستقبل.

البروتوكول:

1. داخل العينة: تدريب على بيانات 2015-2020.
2. خارج العينة: اختبار على 2021-2023.

3. المكدس التقني

• المستوى 1: TradingView. جيد للاختبارات المرئية.
• المستوى 2: Python + API. يسمح بتحليل البيانات المعقدة.

4. التنفيذ والانزلاق السعري

يفترض اختبارك أنك اشتريت بالسعر المحدد. الواقع فيه انزلاق سعري. يجب أن تنجو الاستراتيجية من تكاليف المعاملات لتكون حقيقية.

استنتاج

الكود هو الانضباط النهائي. الروبوت البسيط الذي يشتري S&P 500 عندما يتجاوز المتوسط المتحرك لـ 200 يوم قد تفوق تاريخياً على معظم مديري الصناديق.