Der Silicon-Trader: Bauen Sie Ihren ersten Algorithmus

1. Strategielogik (Alpha)

Sie brauchen eine Hypothese.

• Mean Reversion: Wette auf Rückkehr zum Durchschnitt.
• Momentum: Wette auf Trendfortsetzung.

2. Die Backtesting-Lüge (Overfitting)

Wenn Sie Parameter anpassen, bis sie perfekt zu vergangenen Daten passen, ist das Overfitting.

Das Protokoll:

1. In-Sample: Training mit Daten von 2015-2020.
2. Out-of-Sample: Test mit 2021-2023.

3. Tech-Stack

• Level 1: TradingView. Gut für visuelle Tests.
• Level 2: Python + API. Für komplexe Analysen.

4. Ausführung & Slippage

Das echte Leben hat Slippage. Eine Strategie muss doppelte Spreads überleben.

Fazit

Code ist die ultimative Disziplin. Ein einfacher Roboter, der den S&P 500 am 200-Tage-Durchschnitt kauft, hat die meisten Manager geschlagen.