シリコントレーダー：最初のアルゴリズムを構築する

1. 戦略ロジック (Alpha)

コードを書く前に、仮説が必要です。

• 平均回帰: 価格が平均に戻ることに賭ける。
• モメンタム: 動きが続くと賭ける。

2. バックテストの嘘 (Overfitting)

過去のデータに完全に適合するまでパラメータを調整すると、過学習になります。

プロトコル:

1. インサンプル: 2015-2020年のデータでトレーニング。
2. アウトオブサンプル: 2021-2023年でテスト。

3. 技術スタック

• レベル1: TradingView (Pine Script)。視覚的テストに最適。
• レベル2: Python + API。複雑なデータ分析用。

4. 実行とスリッページ

現実には スリッページ があります。戦略は、手数料とスプレッドを生き残る必要があります。

結論

コードは究極の規律です。200日移動平均でS&P 500を購入する単純なロボットは、歴史的にほとんどのファンドマネージャーを上回っています。