外国為替ホリデー: 口座を一掃する「流動性の罠」 (サバイバルガイド)

「静かな」休日の神話

新しいトレーダーは、休日は市場の動きが止まることを意味すると考えています。 間違い。 流動性が低いと、「ギャップのある」市場構造が生まれます。 通常の市場では、価格は 1.0500 -> 1.0501 に移動します。 休暇中は、価格が 1.0500 -> 1.0505 になる可能性があります。 ストップが 1.0503 だった場合、1.0505 で約定されます。 この「マイナスのスリッページ」は、市場が薄い場合には数学的に保証されています。

ケーススタディ: 2019 年 1 月 3 日のフラッシュ クラッシュ

休日リスクの最も残酷な例は、2019年1月3日に発生しました。日本の祝日の「ウィッチングアワー」（ニューヨークの取引終了と東京の取引開始の間）の間に、米ドル/円は数分間で400ピップス下落しました。 アルゴリズムが売りの異常を検出し、人間が介入できなかったため、ペアは自然落下した。 押し目買いを買っていた個人トレーダーは即座に全滅した。 これは、流動性の空白期間中は決してリスクを保持しないという黄金律を証明しています。

地域の休日をナビゲートする

すべての祝日が世界共通であるわけではありません。 米国が休みの場合（例: 7 月 4 日）、欧州の午前セッションは取引可能です。 しかし、ロンドンが閉まると（東部標準時午前11時）、市場は消滅します。 戦略: 「入って、出て」。 米国セッションが始まる前にポジションをクローズしてください。 休日の午後まで保有すると、本質的にランダムなアルゴリズムノイズである価格変動に対するスワップコストが発生します。

ばらまき税

トレーダーはスプレッドの拡大を無視します。 ボクシングデーには、EUR/USD スプレッドが 0.1 ピップから 3.0 ピップに拡大する可能性があります。 10 ピップをターゲットにすると、3 ピップのスプレッドはすぐに利益の 30% を食ってしまいます。 パターンを検証するために必要なボリュームが不足しているため、ここではテクニカル分析は失敗します。

プロフェッショナルなプロトコル

1. ティア 1 休日の 24 時間前には、新しいポジションはありません。
2. すべての Expert Advisor (EA) を無効にします。 通常のデータでトレーニングされたボットは、ホリデーシーズンになると自己破壊します。
3. 現金はポジションです。 休暇中の最善の取引は、実際の取引高が戻ったときに備えて資本を保護することです。

__________________

著者について

TradeWise アナリスト チーム

元機関投資家のプロップトレーダーとリスクマネージャーで構成されたTradeWiseアナリストチームは、小売教育者が見落としがちな市場の仕組みを明らかにすることを専門としています。 私たちの目標は、銀行レベルの取引と国内取引との間のギャップを埋めることです。 私たちは財務上のアドバイスを提供するのではなく、市場で生き残るために必要な数学的枠組みを提供します。