Кремниевый трейдер: Создание вашего первого алгоритма

1. Логика стратегии (Альфа)

Вам нужна гипотеза.

• Возврат к среднему: Ставка на то, что цена вернется к среднему.
• Импульс: Ставка на продолжение движения.

2. Ложь бэктестинга (Переобучение)

Здесь терпят неудачу 99%. Если вы подгоняете параметры под прошлые данные (Overfitting), вы потеряете деньги.

Протокол:

1. In-Sample: Обучение на данных 2015-2020.
2. Out-of-Sample: Тест на 2021-2023.

3. Технический стек

• Уровень 1: TradingView (Pine Script). Визуальные тесты.
• Уровень 2: Python + API. Сложный анализ данных.

4. Исполнение и Проскальзывание

Реальная жизнь включает Проскальзывание. Стратегия должна выдерживать двойной спред + комиссию.

Заключение

Код — это высшая дисциплина. Простой робот, покупающий S&P 500 при пересечении 200-дневной средней, исторически превосходил большинство фондов.