Day Trading

构建你的优势

要想成功，你不能仅仅“猜测”市场方向。你需要一套可重复的、基于统计数据的交易策略。专业的日内交易员会等待市场价格回落到他们设定的水平，而不是追逐价格。

1. 超短线交易：狙击手策略

超短线交易是指利用价格的微小波动进行交易，通常每笔交易只能赚取几美分或几个点。

交易设置：高频交易，持续时间从几秒到几分钟不等。

优势：利用订单簿（二级数据）中的“价差”或微小不平衡。

要求：需要最低延迟的执行和低佣金结构，因为费用会侵蚀利润。

2. 动量交易：乘势而上

牛顿第一定律也适用于市场：运动的物体倾向于保持运动状态。动量交易者寻找成交量大的股票。

交易设置：识别因新闻或财报而“跳空高开”的股票。等待价格回调至关键移动平均线（例如 9 周期 EMA 或 VWAP），并在趋势恢复时入场。

优势：您正与机构资金的流向进行交易。

指标：成交量是动力。如果价格上涨但成交量下降，则动能正在减弱。

3. 突破交易：波动扩张

市场在收缩（盘整）和扩张（趋势）之间循环往复。突破交易者寻找的是扩张。

设置：识别价格盘整的窄幅震荡或“旗形”形态。在阻力位上方设置入场订单。

优势：当阻力位被突破时，止损单会被触发（空头回补），FOMO 买家涌入，从而引发对您有利的剧烈波动。

假突破风险：始终等待 K 线收盘价或成交量确认，以避免“牛市陷阱”。

4. 盾牌：风险管理

您的策略让您进入交易；您的风险管理让您留在游戏中。

止损：硬性止损不容商榷。恐惧情绪一旦占据上风，心理止损便会失效。

风险回报比：目标至少为 1:2。如果您投入 100 美元，您的技术目标必须能带来 200 美元的合理收益。这样，即使您有 50% 的概率判断错误，仍然能够获得丰厚的利润。

结论：日内交易是一门模式识别和概率管理的职业。它易于理解，但难以精通，因为它需要您克服自身的人性弱点。从模拟器开始，像经营生意一样对待它，并尊重风险。