Die Ruin-Tabellen: Asymmetrisches Compounding
1. Die Ruin-Tabellen (Auswendig lernen)
- 10% Verlust -> Erfordert 11% Gewinn.
- 50% Verlust -> Erfordert 100% Gewinn.
- 90% Verlust -> Erfordert 900% Gewinn.
Die Lektion: Die wichtigste Aufgabe ist es, den 50% Drawdown zu verhindern.
2. Positionsgrößenmodelle
Fixer Bruchteil (Profi)
"Ich riskiere 1% meines Kapitals."
Formel: (Kontogröße * 0.01) / (Einstieg - Stop Loss).
Wenn Ihr Konto schrumpft, schrumpft auch Ihr Einsatz, was die Todesspirale dämpft.
Das Kelly-Kriterium (Quant)
Eine Formel zur Berechnung des *optimalen* Einsatzes.
Warnung: "Full Kelly" ist meist zu aggressiv. Nutzen Sie "Half Kelly".
3. Korrelationsrisiko
Sie denken, Sie sind diversifiziert mit Long Gold, Euro und S&P 500.
Die Realität: In einer Liquiditätskrise schießt der Dollar nach oben und alles andere fällt. Sie hatten 1 massive Wette gegen den USD.
4. Der Martingale-Irrtum
Niemals bei einem Verlusttrade "verbilligen". Es funktioniert 99 Mal und löscht Sie beim 100. Mal aus. Fügen Sie nur zu *Gewinnpositionen* hinzu (Pyramidisieren).
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