Las Tablas de la Ruina: Dominando el Interés Compuesto Asimétrico

1. Las Tablas de la Ruina (Memorice Esto)

• Pérdida del 10% -> Requiere Ganancia del 11%.
• Pérdida del 50% -> Requiere Ganancia del 100%.
• Pérdida del 90% -> Requiere Ganancia del 900%.

La Lección: Su trabajo principal es prevenir el drawdown del 50%. Una vez que cruza ese umbral, ya no está operando; está apostando por la resurrección.

2. Modelos de Tamaño de Posición

Fraccional Fijo (Profesional)

"Arriesgaré el 1% de mi capital."

Fórmula: (Tamaño de Cuenta * 0.01) / (Entrada - Stop Loss).

A medida que su cuenta se reduce, el tamaño de su apuesta se reduce, amortiguando la Espiral de la Muerte.

El Criterio de Kelly (Cuantitativo)

Una fórmula para calcular el tamaño de apuesta *óptimo*.

Advertencia: "Full Kelly" suele ser demasiado agresivo. Los traders inteligentes usan "Half Kelly".

3. Riesgo de Correlación

Puede pensar que está diversificado estando Largo en Oro, Euro y S&P 500.

La Realidad: En una crisis de liquidez, el Dólar se dispara y todo lo demás cae. Usted tenía 1 apuesta masiva contra el USD.

4. La Falacia Martingala

Nunca "promedie a la baja" en una operación perdedora. Funciona 99 veces y lo aniquila la vez 100. Solo agregue a posiciones *ganadoras* (Piramidación).