Educationfortress-management
Таблицы разорения: Асимметричное сложение
You are reading Lesson 2 of the fortress-management course.
1. Таблицы разорения (Запомните это)
- Убыток 10% -> Требует 11% Прибыли.
- Убыток 50% -> Требует 100% Прибыли.
- Убыток 90% -> Требует 900% Прибыли.
Урок: Главная задача трейдера — предотвратить просадку 50%.
2. Модели размера позиции
Фиксированная доля (Профессионал)
«Я рискну 1% от капитала».
Формула: (Размер счета * 0.01) / (Вход - Стоп-лосс).
По мере уменьшения счета уменьшается и размер вашей ставки, смягчая спираль смерти.
Критерий Келли (Квант)
Формула для расчета *оптимального* размера ставки.
Предупреждение: «Полный Келли» обычно слишком агрессивен. Используйте «Половину Келли».
3. Корреляционный риск
Вы можете думать, что диверсифицированы, покупая Золото, Евро и S&P 500.
Реальность: В кризис ликвидности Доллар взлетает, а все остальное падает. У вас была 1 огромная ставка против USD.
4. Ошибка Мартингейла
Никогда не «усредняйте вниз» убыточную сделку. Это работает 99 раз и уничтожает вас на 100-й. Добавляйте только к *выигрышным* позициям (Пирамидинг).
Found this helpful?
Help your trading friends by sharing this guide.