Введение в алготрейдинг

Чтобы перейти от ручной торговли к алгоритмической, необходимо рассматривать свою стратегию не как «чувство», а как логическое утверждение «если/то». Надежная алгоритмическая система состоит из трех отдельных столпов: Альфа (стратегия), исполнение и управление рисками.

1. Альфа: Определение стратегии

Ваш алгоритм должен иметь строгий набор правил. Вы не можете сказать компьютеру «покупать, когда тренд выглядит сильным». Вы должны быть конкретны.

Следование за трендом: «Покупайте, если 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю сверху вниз».

Возврат к среднему: «Покупайте, если цена отклоняется на 2 стандартных отклонения от VWAP (средневзвешенная цена по объему)».

Арбитраж: «Покупайте акции A на бирже X и продавайте их на бирже Y, если разница в цене превышает транзакционные издержки».

2. Тестирование на исторических данных: Проверка реальности

Прежде чем запускать стратегию в реальном времени, необходимо провести тестирование на исторических данных. Это включает в себя запуск вашего кода на исторических данных (например, за последние 5 лет индекса S&P 500 или пары GBP/JPY).

Предупреждение о переобучении: распространенная ошибка — это «подгонка кривой», когда вы корректируете параметры до тех пор, пока прошлые данные не станут прибыльными. Надежный алгоритм должен работать с данными, не входящими в обучающую выборку — данными, которые он никогда раньше не видел.

Качество данных: что на входе, то и на выходе. Убедитесь, что вы используете чистые данные на уровне тиков, учитывающие дивиденды, дробление акций (в акциях) и спреды (на форексе).

3. Исполнение и инфраструктура

После того, как стратегия доказана, она должна взаимодействовать с рынком.

API (интерфейсы прикладного программирования): ваш код (написанный на Python, C++ или PineScript) взаимодействует с вашим брокером через API.

Задержка: на форексе скорость имеет значение. Если ваш сигнал срабатывает на уровне 1.0500, но задержка интернета приводит к срабатыванию на уровне 1.0505, ваше преимущество может исчезнуть. Многие алгоритмические трейдеры используют виртуальные частные серверы (VPS), расположенные рядом с серверами бирж, чтобы минимизировать эту задержку.

4. Автоматизированное управление рисками

Это ваша страховка. Ваш код должен включать «аварийный выключатель».

Если алгоритм теряет X% капитала за один день, он отключается.

Если волатильность резко возрастает выше определенного порога, торговля останавливается.

Это предотвращает обвал вашего счета за считанные минуты из-за ошибки в коде (сценарий «мгновенного обвала»).

Заключение
Алгоритмическая торговля — это путь непрерывного совершенствования. Она требует от вас быть одновременно трейдером и специалистом по анализу данных. Однако наградой является масштабируемый, стабильный и независимый от вашей почасовой оплаты торговый бизнес. Начните с малого, изучите Python или специализированный язык программирования и постоянно тестируйте.