Математика выживания: управление рисками в акциях и CFD

ЛОГИКА РАЗМЕРА ПОЗИЦИИ

Многие трейдеры CFD путают «Риск» с «Маржей». Они думают: «У меня есть 1000 долларов, поэтому я могу купить Apple на 10 000 долларов с кредитным плечом 1:10». Это самый быстрый способ сдуть аккаунт. Правильный размер позиции начинается с вашего стоп-лосса, а не с вашей покупательной способности.

ФОРМУЛА

Размер позиции = (Средства счета × Риск %) / (Цена входа – Цена стоп-лосса)

Давайте применим это к реальному сценарию. У вас есть счет на сумму 10 000 долларов США и вы хотите купить Tesla (TSLA) за 200 долларов США. Ваш технический анализ говорит, что сделка недействительна, если она упадет ниже 190 долларов.

1. Сумма риска: 1% от 10 000 долларов США = 100 долларов США.
2. Стоп-дистанция: 200–190 долларов = 10 долларов за акцию.
3. Акции для покупки: 100 долларов США / 10 долларов США = 10 акций.

Заметили, что кредитное плечо не входит в уравнение? Не имеет значения, предоставляет ли ваш брокер кредитное плечо 1:5 или 1:500; математика подсказывает, что вы можете купить только 10 акций, чтобы оставаться в пределах своих параметров риска. Кредитное плечо — это просто инструмент для снижения маржинальных требований, а не лицензия на более крупную торговлю.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ

Когда вы входите в полосу неудач (просадку), ваше управление рисками должно адаптироваться. Если ваш счет упадет с 10 000 до 9 000 долларов, ваш 1% риск упадет со 100 до 90 долларов. Этот «антимартингейл» подход гарантирует, что вы торгуете меньше, когда вы торгуете плохо, и больше, когда ваш счет растет. Этот естественный механизм торможения — единственное, что стоит между неудачным месяцем и проваленным счетом.