التداول الآلي

للانتقال من التداول اليدوي إلى التداول الخوارزمي، يجب أن تنظر إلى استراتيجيتك لا كمجرد "حدس"، بل كعبارة منطقية "إذا/ثم". يتكون النظام الخوارزمي الفعال من ثلاثة أركان أساسية: ألفا (الاستراتيجية)، والتنفيذ، وإدارة المخاطر.


1. ألفا: تحديد الاستراتيجية

تحتاج خوارزميتك إلى مجموعة صارمة من القواعد. لا يمكنك أن تطلب من الحاسوب "الشراء عندما يبدو الاتجاه قويًا". يجب أن تكون دقيقًا.


متابعة الاتجاه: "الشراء إذا تجاوز المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يومًا".


العودة إلى المتوسط: "الشراء إذا انحرف السعر بمقدار انحرافين معياريين عن متوسط ​​السعر المرجح بالحجم".


المراجحة: "شراء السهم أ في البورصة س وبيعه في البورصة ص إذا تجاوز فرق السعر تكاليف المعاملة".


2. الاختبار الرجعي: التحقق من الواقع

قبل البدء بالتداول الفعلي، يجب إجراء اختبار رجعي. يتضمن ذلك تشغيل برنامجك على بيانات تاريخية (مثل بيانات مؤشر S&P 500 للسنوات الخمس الماضية أو زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني).

تحذير من الإفراط في التخصيص: من الأخطاء الشائعة "تعديل المنحنى"، حيث يتم تغيير المعلمات حتى تبدو البيانات السابقة مربحة. يجب أن تعمل الخوارزمية القوية على بيانات "خارج العينة" - أي بيانات لم يسبق لها رؤيتها.

جودة البيانات: المدخلات الرديئة تؤدي إلى مخرجات رديئة. تأكد من استخدام بيانات دقيقة على مستوى التجزئة، مع مراعاة توزيعات الأرباح، وتجزئة الأسهم، وفروق الأسعار (في سوق الفوركس).

3. التنفيذ والبنية التحتية

بعد إثبات فعالية الاستراتيجية، يجب أن تتفاعل مع السوق.

واجهات برمجة التطبيقات (APIs): يتواصل برنامجك (المكتوب بلغة بايثون أو سي++ أو باين سكريبت) مع وسيطك عبر واجهة برمجة التطبيقات.

زمن الاستجابة: في سوق الفوركس، السرعة عامل حاسم. إذا انطلقت إشارتك عند 1.0500، ولكن تأخر الإنترنت لديك يصلك عند 1.0505، فقد تتلاشى ميزتك التنافسية. يستخدم العديد من متداولي الخوارزميات خوادم افتراضية خاصة (VPS) موجودة بالقرب من خوادم البورصة لتقليل هذا التأخير.


4. إدارة المخاطر الآلية


هذه هي شبكة الأمان الخاصة بك. يجب أن يتضمن برنامجك "مفتاح إيقاف تلقائي".


إذا خسرت الخوارزمية نسبة X% من رأس المال في يوم واحد، فإنها تتوقف.


إذا تجاوزت التقلبات حدًا معينًا، فإنها توقف التداول.


هذا يمنع خطأً برمجيًا من استنزاف حسابك في دقائق (سيناريو "الانهيار المفاجئ").


الخلاصة

التداول الخوارزمي رحلة من التحسين المستمر. يتطلب منك أن تكون متداولًا وعالم بيانات في آن واحد. ومع ذلك، فإن المكافأة هي مشروع تداول قابل للتوسع، ومستقر، ومستقل عن عملك بالساعة. ابدأ صغيرًا، وتعلم لغة بايثون أو لغة برمجة مخصصة للمنصة، واختبر باستمرار.