Скользящие средние: использование SMA и EMA для определения направления тренда

Скользящая средняя — это просто линия, которая отображает среднюю цену актива за определенное количество прошлых свечей. Если вы используете МА «10» на дневном графике, она отображает среднюю цену закрытия за последние 10 дней.

**1. БИТВА СРЕДНИХ: SMA VS. ЕМА**

Есть два основных варианта, и ваш выбор зависит от вашего стиля торговли.

**А. Простая скользящая средняя (SMA)**
* **Расчет:** берется сумма цен закрытия за периоды «X» и делится на «X».
* **Особенность:** Он медленный, плавный и стабильный. Он придает равный вес цене 50 дней назад и цене сегодня.
* **Наиболее подходит для:** идентификации долгосрочного тренда (дневные/недельные графики). **200 SMA** здесь является золотым стандартом.

**Б. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)**
* **Расчет:** применяется комплексный множитель, чтобы придать больший вес *самым последним* данным.
* **Черта:** Он быстрый, реактивный и дерганый. Он охватывает ценовое действие ближе, чем SMA.
* **Подходит для:** внутридневной торговли и поиска точек входа. Если сегодня цена резко подскочит, EMA немедленно развернется вверх, а SMA едва сдвинется с места.

**Вердикт:** В качестве триггеров входа мы предпочитаем **EMA**. Для макроанализа мы предпочитаем **SMA**.

---

**2. НАСТРОЙКИ «БОЛЬШОЙ ТРИ»**

Вы можете установить MA на любое число (7, 14, 89 и т. д.), но соблюдение отраслевых стандартов гарантирует, что вы смотрите на ту же карту, что и крупные банки.

**1. 200 МА (Король)**
Это разделитель между бычьим рынком и медвежьим рынком.
* **Правило:** Если цена > 200 MA, ищите покупки. Если цена < 200 MA, ищите продажи.
* **Институциональная значимость:** Когда индекс S&P 500 приближается к 200-дневной SMA, алгоритмы по всему миру запрограммированы реагировать.

**2. 50 МА (Качели)**
Это промежуточная тенденция.
* **Функция:** При здоровом тренде цена часто возвращается к 50 MA и удерживается. Он действует как «равновесие» для многонедельных движений.

**3. 20 EMA (Импульс)**
Это линия агрессора.
* **Функция:** При массовом прорыве или обвале цена будет двигаться по 20-ЕМА, даже не касаясь 50-ЕМА. Если цена закрывается ниже 20-ЕМА, это часто сигнализирует о том, что непосредственный импульс исчерпан.

---

**3. ДИНАМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И СОПРОТИВЛЕНИЕ**

В Уроке 13 мы рисовали горизонтальные зоны. Но что, если актив находится в «Price Discovery» (достигает рекордные максимумы)? Нет никакого горизонтального сопротивления, на которое можно было бы смотреть влево.

Вот где МА сияют. Они действуют как **движущийся пол**.

**Стратегия:**
1. Определите сильный восходящий тренд (более высокие максимумы).
2. Подождите, пока цена откатится.
3. Следите за **50 EMA**.
4. Если цена касается 50-дневной EMA и образует **Бычий молот**, открывайте длинную позицию.

Это лучше, чем гадать, где закончится откат. MA дает вам конкретный визуальный ориентир.

---

**4. ЛОВУШКА КРОССОВЕРА (Золото против Смерти)**

Начинающие трейдеры любят кроссоверы.

* **Золотой крест:** 50-я скользящая средняя пересекает *выше* 200-ю скользящую среднюю. (Бычий сигнал).
* **Крест смерти:** 50-я скользящая средняя пересекает *ниже* 200-ю скользящую среднюю. (Медвежий сигнал).

**Проблема:**
Скользящие средние являются **запаздывающими индикаторами**. К тому времени, когда 50 пересекает 200, тренд может длиться уже несколько месяцев.
* *Пример:* Биткойн часто имеет «крест смерти» прямо в нижней части медвежьего рынка, что заставляет розничных трейдеров в панике продавать именно тогда, когда им следует покупать.

**Профессиональное использование:**
Не используйте кроссоверы в качестве сигналов входа. Используйте их как **Подтверждение предвзятости**. Если вы видите Золотой Крест, прекратите искать короткие сделки. Ищите провалы, чтобы купить.

---

**5. ТЕОРИЯ РЕЗИНОВОЙ ЛЕНТЫ (возврат к среднему)**

Представьте себе, что скользящая средняя — это человек, выгуливающий собаку (Цену) на резиновом поводке.

* Собака может бежать вперед (тренд), но в конечном итоге поводок натягивается слишком туго.
* Собака должна либо остановиться и подождать (Консолидация), либо побежать обратно к хозяину (Коррекция).

**Визуализация перенапряжения:**
Если цена находится на расстоянии 500 пунктов от 20 EMA, она статистически нестабильна. Покупать здесь опасно, даже если тренд восходящий. Вы покупаете «дорого».

**Торговля:**
Профессионалы ждут «отката назад». Они ждут, пока цена вернется к MA (значению), прежде чем войти. Мы хотим покупать, когда собака находится у ног хозяина, а не когда поводок натянут.

---

**6. MA НА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ (Предупреждение)**

Скользящие средние бесполезны на боковых рынках.

* **Визуально:** Если 20, 50 и 200 MA переплетаются вместе, как спагетти, и движутся горизонтально, на рынке нет тренда.
* **Действие:** Выключите их. Они будут давать вам ложные сигналы покупки/продажи каждый час. Переключитесь на использование только горизонтальной поддержки и сопротивления.

---

**7. ПРАКТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА**

Для ваших диаграмм мы рекомендуем следующую чистую настройку:

1. **200 SMA (дневной таймфрейм):** Раскрасьте его **черным** или **белым** (толстым). Это ваш фильтр «Общая картина».
2. **20 EMA (дневной/4-часовой таймфрейм):** Раскрасьте его **синим**. Это ваш краткосрочный ориентир.

**Протокол:**
* Проверьте 200 SMA. Цена выше или ниже?
* Проверьте расстояние от 20 EMA. Он продлен?
* Если цена выше 200 SMA и откатывается назад, чтобы коснуться 20 EMA... начните искать триггеры свечей (молот, поглощение).

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Скользящие средние не являются хрустальными шарами. Они не предсказывают будущее; они подводят итоги прошлого. Однако, поскольку миллионы алгоритмов и институциональных трейдеров наблюдают за 200 SMA и 50 EMA, они становятся самоисполняющимися пророчествами.

Добавляя скользящие средние на свой график, вы фактически надеваете «очки», которые носят крупные банки. Вы можете увидеть, когда тренд здоровый, когда он чрезмерно затянут и куда именно движутся зоны стоимости.

На следующем уроке мы рассмотрим еще один инструмент для измерения мощности двигателя: **Индикаторы импульса (RSI и стохастик)**, и научимся определять расхождения между ценой и импульсом.