Отношение риска к вознаграждению (R:R): расчет прибыльности с вероятностью выигрыша 40%.

Начнем с определения наших терминов.

**R** означает **Риск**.
Если вы следуете правилу 1% (урок 21) на счете в 10 000 долларов, ваш **1R** составит **100 долларов**.

Каждая сделка, которую вы совершаете, имеет R-кратный результат:
* Если вы достигнете стоп-лосса, результат будет **-1R**.
* Если вы достигнете тейк-профита, который в 2 раза превышает ваш риск, результат будет **+2R**.
* Если вы достигнете тейк-профита, который в 5 раз превышает ваш риск, результат будет **+5R**.

**1. УРАВНЕНИЕ ТРЕЙДЕРА**

Прибыльность является функцией двух переменных: **Процент побед** и **R:R**.

`Ожидание = (% выигрыша * средний выигрыш) - (% проигрыша * средний проигрыш)`

**Сценарий А: Скальпер (высокий процент выигрышей, плохой R:R)**
* **Процент побед:** 80% (очень высокий).
* **R:R:** 0,5:1 (рискуете 100 долларов, чтобы заработать 50 долларов).
* **10 сделок:**
* 8 побед x 50 долларов = +400 долларов.
* 2 потери x 100 долларов США = -200 долларов США.
* **Чистая прибыль:** +200 долларов США.
* *Опасность:* Один плохой день, когда дисциплина снижается и убыток превращается в -400 долларов, уничтожает 10 сделок. Это стресс.

**Сценарий Б: Свинг-трейдер (низкий процент выигрышей, высокий R:R)**
* **Процент побед:** 40% (в большинстве случаев проваливается).
* **R:R:** 3:1 (рискуете 100 долларов, чтобы заработать 300 долларов).
* **10 сделок:**
* 4 победы x 300 долларов США = + 1200 долларов США.
* 6 убытков x 100 долларов США = -600 долларов США.
* **Чистая прибыль:** +600 долларов США.

**Откровение:**
Свинг-трейдер ошибался в **60% случаев**, но заработал в **3 раза больше денег**, чем скальпер, который был прав в 80% случаев.

В этом сила асимметричной доходности. Вам не обязательно быть умным; вам просто нужно структурировать свои сделки так, чтобы выигрывали.

---

**2. МАТРИЦА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ**

Запомните эти цифры. Они сообщают вам минимальный процент побед, необходимый для того, чтобы не потерять деньги при данном R:R.

* **1:1 R:R** -> Требуется **50%** процент побед.
* **1:2 R:R** -> Требуется **33%** процент побед.
* **1:3 R:R** -> Требуется **25%** процент побед.
* **1:5 R:R** -> Требуется **17%** процент побед.

Если вы нацелены на соотношение **1:3 R:R**, вы можете потерять 7 из 10 сделок и при этом заработать деньги. Это снимает огромное давление с вашего технического анализа. Вам не нужно быть гуру; вам просто нужно найти настройки, которые предлагают большой потенциал роста относительно риска.

---

**3. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ R:R НА КАРТЕ**

Никогда не вступайте в сделку, не измерив сначала соотношение R:R.

* **Инструмент:** В TradingView используйте инструмент **'Длинная позиция'** или **'Короткая позиция'**.
* **Настройка:**
1. Поместите инструмент на свою цену входа.
2. Перетащите маркер остановки в точку аннулирования (структуру).
3. Перетащите маркер цели к следующему логическому сопротивлению (Цели).
* **Прочитайте число:** Инструмент отображает число «Отношение риска/прибыли» посередине.

**Золотое правило:** если число **ниже 2,0**, **НЕ НАЧИНАЙТЕ СДЕЛКУ.**

Почему? Потому что, если вы торгуете с соотношением 1:1 или 1,5:1, вы заставляете себя поддерживать высокий процент выигрышей (60%+), который невероятно сложно поддерживать на протяжении всей карьеры. Фильтруя 2:1 или выше, вы создаете статистическую подушку безопасности.

---

**4. ЛОВУШКА «СТАТИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ»**

Новички часто говорят: * «Я всегда ставлю цель 1:3».*

Это опасно, если рыночная структура этого не поддерживает.

* **Сценарий:** Вы покупаете по цене 1,1000. Ваш стоп составляет 20 пунктов (1,0980).
* **Цель:** Вам нужно 3R (60 пунктов). Цель = 1,1060.
* **Реальность:** На отметке 1,1040 существует массивная стена недельного сопротивления.
* **Результат:** Цена поднялась до 1,1040 (2R), уперлась в стену и развернулась вплоть до вашего стоп-лосса. Вы превратили победителя в проигравшего, потому что жадничали до произвольного «3R».

**Решение: во-первых, структура, во-вторых, соотношение.**
1. Определите местоположение остановки на основе поддержки.
2. Определите местоположение цели на основе сопротивления.
3. Измерьте R:R между ними.
4. **Фильтр:** Это > 2R?
* **Да:** Совершите сделку.
* **Нет:** Пропустить сделку. (Даже если вы думаете, что цена будет расти, математика не оправдывает риск).

---

**5. ПСИХОЛОГИЯ Удержания (Сложная часть)**

Математически R:R прост. Психологически это пытка.

**Предвзятость «птицы в руках»:**
Когда вы получаете +1R (100 долларов), ваш мозг кричит: *"Бери! Не позволяй этому превратиться в проигрыш!"*
Когда вы теряете -1R (100 долларов), ваш мозг кричит: *"Подождите! Это может вернуться!"*

Эта эволюционная схема заставляет трейдеров отсекать прибыльные сделки (продавая по цене +1R) и позволять проигравшим бежать (в надежде на безубыточность). Это инвертирует соотношение R:R до 0,5:1, что гарантирует провал.

**Как это исправить:**
1. **Установил и забыл:** Как только TP и SL установлены, уходите. Не занимайтесь микроменеджментом.
2. **Частичная прибыль.** Если страх непреодолим, закройте 50 % сделки при соотношении R:R 1:1 или 1:2, а остальным оставьте до конечной цели. Это обеспечивает «некоторую» прибыль, сохраняя при этом асимметричный потенциал роста.

---

**6. УЛУЧШЕНИЕ ВАШЕГО R:R БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕЙ**

Есть два способа получить лучшее соотношение R:R:
1. Нацельтесь на следующую цель (жадную/рискованную).
2. **Увеличьте вход (умный/терпеливый).**

**Преимущество лимитного ордера:**
Вместо того, чтобы входить на рынок (например, покупать на прорыве), дождитесь отката.

* **Сценарий:**
* Цель находится на расстоянии 100 пунктов.
* Стоп-лосс при входе в рынок: 50 пунктов. **Р:Р = 2:1.**
* Лимитный вход (коррекция 50%): стоп-лосс становится 25 пипсов.
* Цель остается на уровне 100 пунктов.
* **Новое соотношение R:R = 4:1.**

Просто дождавшись более выгодной цены (терпение), вы удвоили свой потенциал прибыльности, не меняя пункта назначения.

---

**7. ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЛ**

R:R не работает по принципу «за сделку». Он работает в течение серии из 100 сделок.

У вас может быть 5 проигрышей подряд.
(-1R, -1R, -1R, -1R, -1R) = -5R.

Затем вы попадаете в двух победителей 3R.
(+3П, +3П) = +6П.

Внезапно вы получаете прибыль.

Если вы откажетесь от своей стратегии после четвертого проигрыша, потому что «она не работает», вы никогда не доберетесь до победителей, которые заплатят за проигравших. Вы должны доверять математике.

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Перестаньте пытаться повысить свой процент побед. Это показатель эго. Полностью сосредоточьтесь на своем **соотношении риска к прибыли**.

Если вы можете приучить себя заключать только те сделки, которые предлагают явную прибыль 2:1 или 3:1, и у вас есть эмоциональная сила духа, чтобы удерживать эти сделки на целевых уровнях, вы решили загадку прибыльности. Вы можете позволить себе ошибаться. Вы можете позволить себе совершать ошибки. Математика вас поймает.

На следующем уроке мы обсудим инструмент, который обеспечивает соблюдение этой дисциплины: **Стратегия стоп-лосса: где ее разместить (и почему вы должны ее использовать)**.