Стратегия стоп-лосса: где ее разместить (и почему вы должны ее использовать)

Стоп-лосс — это ордер, который автоматически закрывает вашу сделку, если цена движется против вас на определенную величину. Это ваше «катапультное кресло».

**1. ПСИХОЛОГИЯ: ПОЧЕМУ МЫ НЕНАВИДИМ ОСТАНОВКИ**

Люди запрограммированы избегать боли. Поражение ощущается как физическая боль. Это означает, что мы были «неправы».

* **Ловушка эго:** «Если я просто дам ему немного больше места, оно изменится, и мне не придется признавать свою неправоту».
* **Результат:** Небольшая потеря становится средней потерей. Средняя потеря становится катастрофической потерей.

**Профессиональное мышление:**
Стоп-лосс не является провалом. Это **Затраты на ведение бизнеса**.
* Плачет ли продавец, когда платит за электричество? Нет. Это расходы, необходимые для содержания магазина.
* Ваш стоп-лосс — это торговый счет за электроэнергию. Вы платите за то, чтобы свет оставался включенным и вы могли найти выигрышные сделки.

---

**2. ГДЕ ЕГО РАЗМЕСТИТЬ? (Технический подход)**

Самая распространенная ошибка — размещение стопов на основе денег (50 долларов США) или произвольных пунктов (20 пунктов). Рынок не волнуют ваши 50 долларов. Он заботится о **Структуре**.

**Метод А: Структурное размещение (Золотой стандарт)**
Разместите свой стоп за техническим барьером, который, если его сломать, сделает вашу идею недействительной.

* **Длинная сделка (Покупка):**
* **Настройка:** Покупка отскока от поддержки.
* **Местоположение остановки:** Чуть ниже самого последнего **минимума колебания** или нижней части **зоны поддержки**.
* **Логика:** Если цена пробивает минимум колебания, структура восходящего тренда (более высокие минимумы) разрушается. Причин для покупки больше нет. Вы *хотите* уйти.

* **Короткая сделка (продажа):**
* **Настройка:** Продажа отклонения сопротивления.
* **Местоположение остановки:** Чуть выше последнего **Высоты колебания**.

**Метод Б: Буфер ATR (учет шума)**
Просто размещать стоп на 1 пункт ниже минимума опасно. Маркет-мейкеры часто толкают цену немного ниже минимума, чтобы охотиться за ликвидностью (Stop Run), прежде чем развернуться.

* **Инструмент:** Средний истинный диапазон (ATR).
* **Логика:** ATR сообщает вам средний «шум» или волатильность последних 14 свечей (например, 15 пунктов).
* **Формула:** `Стоп-цена = минимум колебания - (1 x ATR)`.
* **Пример:**
* Минимум колебания составляет 1,1000.
* ATR составляет 15 пунктов (0,0015).
* Размещение стопа: 1,0985.
* *Результат:* Вы даете сделке достаточно места для дыхания, не останавливаясь из-за случайной волатильности.

---

**3. ОСТАНОВКА «ВРЕМЕНИ» (Pro Tactic)**

Иногда рынок не достигает вашего стопа, но и вашей цели он тоже не достигает. Это просто ничего не делает.

**Правило:** Если сделка ни к чему не приводит в течение определенного периода времени, **уничтожьте ее**.
* **Почему?** Капитал, вложенный в мертвую сделку, представляет собой «альтернативную стоимость».
* **Пример:** Если вы дей-трейдер и вошли 4 часа назад, ожидая быстрого движения, но цена все еще колеблется при входе... Закройте сделку вручную. Импульса, которого вы ожидали, нет. Не надейтесь; Выход.

---

**4. ДВИЖЕНИЕ К БЕЗУБЫТКУ (удушение сделки)**

Распространенный совет: «Переместите стоп-ордер в безубыток (цену входа) как можно скорее, чтобы сделать сделку безрисковой».

**Опасность:**
Если вы перейдете в безубыток слишком рано, вы столкнетесь с обычным откатом только для того, чтобы увидеть, как цена достигнет вашей цели без вас.

**Практическое правило:**
Переходите в безубыток только после того, как рынок создаст **Новую структуру** в вашу пользу.
* **Длинная сделка:** Цена движется вверх, откатывается назад, образуя более высокий минимум, а затем прорывается к **новому более высокому максимуму**.
* *Теперь* вы можете переместить стоп в безубыток (или ниже нового более высокого минимума).

---

**5. КАРДИНАЛЬНЫЕ ГРЕХИ СТОП-ЛОССА**

**Грех №1: Расширение стопа**
* *Сценарий:* Цена приближается к вашему стопу. Вы перетаскиваете его на 20 пунктов вниз, чтобы «дать ему место».
* *Реальность:* Вы только что увеличили свой риск, не увеличив при этом вознаграждение. Вы торгуетесь. В конечном итоге вы потеряете большую сумму.
* **Заповедь:** Вы можете переместить стоп **Ближе** (чтобы зафиксировать прибыль), но НИКОГДА **Дальше**.

**Грех №2: «Ментальная» остановка**
* *Сценарий:* «Я не буду выставлять жесткий ордер, потому что брокер будет охотиться за ним. Я просто буду смотреть на экран и закрою его вручную, если он достигнет 1,1000».
* *Реальность:* Цена достигает 1,1000. Вы замираете. «Может быть, оно подпрыгнет». Цена достигает 1,0950. Вы паникуете. «Я не могу продать сейчас, это слишком большая потеря».
* **Команда:** Всегда используйте Hard Stop, введенный в брокерский терминал.

**Грех №3: Торговля без одежды**
* *Сценарий:* Вход в сделку без какого-либо плана стоп-лосс.
* *Реальность:* Это азартная игра. Период. Один всплеск новостей может привести к тому, что вы окажетесь в долгу перед брокером.

---

**6. Хватит ОХОТИТЬСЯ: ФАКТ ИЛИ ВЫМЫСЛЬ?**

Новые трейдеры одержимы идеей «Stop Hunts».
* *"Брокер увидел мой стоп и переместил цену так, чтобы он достиг его!"*

**Правда:**
Ваш брокер (если он регулируется), скорее всего, не охотится за вами лично. Однако охота за **рынком (ликвидностью)** прекращается.
* Институциональные алгоритмы знают, что миллионы розничных остановок сосредоточены ниже поддержки двойного дна.
* Они подталкивают цену туда, чтобы вызвать эти стопы. Почему? Поскольку ваш стоп-ордер на продажу обеспечивает **ликвидность**, необходимую им для **покупки** огромных позиций.
* **Исправление:** Перестаньте размещать стопы на очевидных уровнях (точно на минимуме колебания). Используйте **ATR Buffer**, чтобы скрыть стоп за пределами очевидной зоны.

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Стоп-лосс — единственная гарантия, которая у вас есть в торговле. Это гарантирует, что вы доживете до следующего дня торговли.

Примите это. Любить это.

Прежде чем войти в каждую сделку, спросите себя: **"Где находится точка аннулирования?"**
Если вы не можете ответить на этот вопрос, вам нечего открывать сделку.

На следующем уроке мы рассмотрим эмоциональных демонов, которые заставляют нас перемещать стопы: **Психология торговли: победа над страхом, жадностью и FOMO**.