移動平均: トレンドの方向に SMA と EMA を使用する

移動平均は、特定の数の過去のローソク足にわたる資産の平均価格をプロットした単純な線です。 日足チャートで「10 MA」を使用している場合、過去 10 日間の平均終値がプロットされます。

**1. アベレージの戦い: SMA VS. EMA**

主に 2 つのフレーバーがあり、どちらを選択するかは取引スタイルによって異なります。

**A. 単純移動平均 (SMA)**
* **計算:** 「X」期間の終値の合計を「X」で割ります。
* **特性:** 遅く、スムーズで、安定しています。 50 日前の価格と今日の価格に同じ重みが与えられます。
* **最適な用途:** 長期トレンドの特定 (日次/週次チャート)。 ここでは **200 SMA** がゴールドスタンダードです。

**B. 指数移動平均 (EMA)**
* **計算:** 複素乗数を適用して、*最新* データにより多くの重みを与えます。
* **特性:** 素早く、反応が良く、神経質です。 SMAよりも価格変動に近い値です。
* **最適な用途:** デイトレードとエントリーポイントの検索。 今日価格が急騰した場合、EMA はすぐに上昇しますが、SMA はほとんど動かないでしょう。

**評決:** エントリートリガーとしては **EMA** を推奨します。 マクロ分析には **SMA** を推奨します。

---

**2. 「ビッグ 3」の設定**

MA は任意の数値 (7、14、89 など) に設定できますが、業界標準に準拠することで、大手銀行と同じマップを参照することが保証されます。

**1. 200 MA (ザ キング)**
これは強気市場と弱気市場の境界線です。
* **ルール:** 価格 > 200 MA の場合、買いを探します。 価格が 200 MA 未満の場合は、売りを探します。
* **制度的関連性:** S&P 500 が 200 日 SMA に近づくと、世界中のアルゴリズムが反応するようにプログラムされています。

**2. 50 MA (スイング)**
これが中間トレンドです。
* **機能:** 健全な傾向では、価格は多くの場合 50 MA まで戻り、維持されます。 これは、複数週間にわたる移動の「均衡」として機能します。

**3. 20 EMA (モメンタム)**
これは侵略者のラインです。
* **機能:** 大規模なブレイクアウトまたはクラッシュでは、価格は 50 EMA に触れることなく 20 EMA に乗ります。価格が 20 EMA を下回って終了した場合、多くの場合、当面の勢いがなくなったことを示します。

---

**3. ダイナミックなサポートと抵抗**

レッスン 13 では、水平ゾーンを描きました。 しかし、その資産が「価格発見」（史上最高値を更新中）にある場合はどうなるでしょうか? 左を向いても水平方向の抵抗はありません。

ここで MA が輝くのです。 これらは**動く床**として機能します。

**戦略:**
1. 強い上昇トレンド (より高い高値) を特定します。
2. 価格が戻るのを待ちます。
3. **50 EMA** を観察します。
4. 価格が 50 EMA に達し、**強気ハンマー** を出力する場合は、ロングと入力します。

これは、反発がどこで終わるかを推測するよりも優れています。 MA は、具体的な視覚的な参照ポイントを提供します。

---

**4. クロスオーバー トラップ (ゴールデン vs. デス)**

初心者トレーダーはクロスオーバーが大好きです。

* **ゴールデンクロス:** 50 MA は 200 MA を*​​上に* クロスします。 （強気シグナル）。
* **デスクロス:** 50 MA は 200 MA を *下方* でクロスします。 （弱気シグナル）。

**問題:**
移動平均は**遅行指標**です。 50 が 200 を超える頃には、この傾向はすでに何か月も続いている可能性があります。
* *例:* ビットコインには弱気市場の底で「デスクロス」が発生することが多く、小売トレーダーは買うべきときにパニックに陥って売却してしまいます。

**プロフェッショナル用途:**
クロスオーバーをエントリーシグナルとして使用しないでください。 **バイアスの確認**として使用してください。 ゴールデンクロスを見つけたら、ショートトレードを探すのをやめてください。 購入できるディップを探してください。

---

**5. ラバーバンド理論 (平均回帰)**

移動平均が、ゴムひもにつながれた犬 (プライス) を散歩させている人であると想像してください。

* 犬は前に走ることができます (傾向) が、最終的にはリードがきつく伸びすぎます。
* 犬は立ち止まって待つか（統合）、または飼い主の元に走って戻ります（訂正）。

**過伸展の視覚化:**
価格が 20 EMA から 500 ピップス離れている場合、統計的に不安定です。 たとえ上昇トレンドであっても、ここで買うのは危険です。 あなたは「高価なもの」を買っているのです。

**取引:**
専門家は「スナップバック」を待っています。 価格がMA（バリュー）に戻るのを待ってエントリーします。 リードをピンと張ったときではなく、犬が飼い主の足元にいるときに購入したいと考えています。

---

**6. レンジ相場における MA (警告)**

移動平均線は横ばい相場では役に立ちません。

* **視覚的:** 20、50、および 200 MA がすべてスパゲッティのように絡み合って水平に移動している場合、市場にはトレンドがありません。
* **アクション:** それらをオフにします。 彼らは1時間ごとに偽の売買シグナルを出します。 水平方向のサポートとレジスタンスのみの使用に切り替えます。

---

**7. 実際のセットアップ: トレードワイズ レイアウト**

チャートには、次のクリーンなセットアップをお勧めします。

1. **200 SMA (日次タイムフレーム):** **黒** または **白** (濃い) に色を付けます。 これが「全体像」フィルターです。
2. **20 EMA (日次/4 時間のタイムフレーム):** 色を **青**にします。 これは短期的な勢いのガイドです。

**プロトコル:**
※200SMAを確認してください。 価格は上ですか、下ですか?
※20EMAからの距離を確認してください。 延長されていますか？
* 価格が 200 SMA を上回っており、20 EMA に触れるまで戻った場合...ローソク足トリガー (ハンマー、エンガルフィング) を探し始めます。

---

**結論**

移動平均は水晶玉ではありません。 彼らは未来を予測しません。 彼らは過去を要約します。 しかし、何百万ものアルゴリズムと機関投資家が 200 SMA と 50 EMA を監視しているため、それらは自己実現的な予言になります。

チャートに MA を追加すると、事実上、大手銀行がかけている「メガネ」をかけることになります。 トレンドが健全な時期、拡大しすぎている時期、およびバリューゾーンがどこに移動しているかを正確に確認できます。

次のレッスンでは、エンジンのパワーを測定するための別のツールである **モメンタム インジケーター (RSI およびストキャスティクス)** を検討し、価格とモメンタムの乖離を特定する方法を学びます。