リスク対報酬比 (R:R): 40% の勝率で利益を得る計算

用語を定義することから始めましょう。

**R** は **リスク** を表します。
$10,000 のアカウントで 1% ルール (レッスン 21) に従った場合、**1R** は **$100** になります。

あなたが行うすべての取引には R-Multiple の結果があります。
* ストップロスに達した場合、結果は **-1R** になります。
* リスクの 2 倍のテイクプロフィットを達成した場合、結果は **+2R** になります。
* リスクの 5 倍のテイクプロフィットを達成した場合、結果は **+5R** になります。

**1. トレーダーの方程式**

収益性は、**勝率** と **R:R** という 2 つの変数の関数です。

`期待値 = (勝利 % * 平均勝利) - (損失 % * 平均損失)`

**シナリオ A: ダフ屋 (勝率が高く、R:R が低い)**
* **勝率:** 80% (非常に高い)。
* **R:R:** 0.5:1 (50 ドルを稼ぐには 100 ドルのリスクが伴います)。
* **10 取引:**
* 8 勝 x $50 = +$400。
* 2 損失 x 100 ドル = -200 ドル。
* **純利益:** +200 ドル。
* *危険:* ある日、規律が崩れ、損失が -400 ドルになり、10 件の取引が台無しになってしまいます。 これはストレスです。

**シナリオ B: スイング トレーダー (低勝率、高 R:R)**
* **勝率:** 40% (ほとんどの場合失敗します)。
* **R:R:** 3:1 (300 ドルを稼ぐには 100 ドルのリスクを負う)。
* **10 取引:**
* 4 勝 x $300 = +$1,200。
* 6 損失 x 100 ドル = -600 ドル。
* **純利益:** +600 ドル。

**啓示:**
スイング トレーダーは **60% の確率で間違っていました**が、80% の確率で正しかったダフ屋よりも **3 倍の利益を上げました**。

これが非対称リターンの威力です。 賢くなる必要はありません。 勝者が実行できるようにトレードを構築する必要があるだけです。

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**2. 損益分岐点マトリックス**

これらの数字を覚えておいてください。 これらは、特定の R:R でお金を失わないために必要な最低勝率を示します。

* **1:1 R:R** -> **50%** の勝率が必要です。
* **1:2 R:R** -> **33%** の勝率が必要です。
* **1:3 R:R** -> **25%** の勝率が必要です。
* **1:5 R:R** -> **17%** の勝率が必要です。

**1:3 R:R** をターゲットにすると、10 回の取引のうち 7 回は負けても、利益は得られます。 これにより、テクニカル分析に多大な負担がかかります。 達人である必要はありません。 必要なのは、リスクに対して大きな上昇の可能性をもたらすセットアップを見つけることだけです。

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**3. チャート上の R:R の視覚化**

最初にR:Rを測定せずに取引を開始しないでください。

* **ツール:** TradingView では、**「ロング ポジション」** または **「ショート ポジション」** ツールを使用します。
* **セットアップ:**
1. ツールをエントリー価格に設定します。
2. 停止ハンドルを無効化ポイント (構造) までドラッグします。
3. ターゲット ハンドルを次の論理抵抗 (ターゲット) までドラッグします。
* **数字を読む:** ツールの中央に「リスク/報酬比」の数字が表示されます。

**黄金律:** 数値が **2.0** 未満の場合は、**取引を行わないでください。**

なぜ？ なぜなら、1:1 または 1.5:1 でトレードする場合、高い勝率 (60% 以上) を維持することを自分に強いることになり、これをキャリア全体にわたって維持するのは非常に困難だからです。 2:1 以上のフィルタリングを行うことで、統計的なセーフティ ネットを構築できます。

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**4. 「静的ターゲット」トラップ**

初心者はよくこう言います: *「私は常に 1:3 ターゲットを設定します。」*

市場構造がそれをサポートしていなければ、これは危険です。

* **シナリオ:** 1.1000 で購入します。 ストップは 20 ピップス (1.0980) です。
* **目標:** 3R (60 pips) が必要です。 目標 = 1.1060。
* **現実:** 1.1040 には巨大な週間レジスタンスの壁があります。
* **結果:** 価格は 1.1040 (2R) まで上昇し、壁にぶつかり、ストップロスまで反転します。 恣意的な「3R」に貪欲だったために、勝者を敗者に変えてしまったのです。

**解決策: 構造が第一、比率が二番目。**
1. サポートに基づいて停止場所を特定します。
2. 抵抗に基づいてターゲットの位置を特定します。
3. それらの間の R:R を測定します。
4. **フィルター:** > 2R ですか?
* **はい:** 取引に参加してください。
* **いいえ:** 取引をスキップします。 （たとえ上がると思っていたとしても、計算はリスクを正当化するものではありません）。

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**5. ホールドの心理学 (難しい部分)**

数学的には、R:R は単純です。 精神的には拷問です。

**「バード・イン・ハンド」バイアス:**
+1R ($100) 上がったとき、あなたの脳は次のように叫びます: *「受けてください! 損失にしないでください!」*
-1R ($100) 負けると、脳は次のように叫びます: *「待て! 戻ってくるかもしれない!」*

この進化した配線により、トレーダーは勝者を短くし（+1Rで売る）、敗者を逃がす（損益分岐点を期待して）ことになります。 これにより、R:R が 0.5:1 に逆転し、失敗が保証されます。

**修正方法:**
1. **設定したら忘れる:** TP と SL を設定したら、その場を離れます。 細かく管理しないでください。
2. **部分利益:** 恐怖が圧倒的な場合は、取引の 50% を 1:1 または 1:2 R:R でクローズし、残りを最終ターゲットに向けて実行するために残します。 これにより、非対称な上値を維持しながら「ある程度の」利益が確保されます。

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**6. 目標を変更せずにR:Rを改善**

より良い R:R を得るには 2 つの方法があります。
1. さらなるターゲットを目指す（貪欲・危険）
2. **より厳密なエントリを取得します (スマート/患者)。**

**指値注文エッジ:**
マーケットでエントリーする（ブレイクアウトを買うなど）代わりに、反発を待ちます。

* **シナリオ:**
※ターゲットは100pips先です。
* 市場エントリーのストップロス: 50 ピップス。 **R:R = 2:1.**
* リミットエントリー (50% リトレースメント): ストップロスは 25 pips になります。
※目標は100pipsのままです。
* **新しい R:R = 4:1.**

より良い価格を待つだけ (忍耐力) だけで、目的地を変更せずに収益性の可能性が 2 倍になります。

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**7. 大数の法則**

R:R は「取引ごと」には機能しません。 一連の 100 回の取引にわたって機能します。

5連敗する可能性もあります。
(-1R、-1R、-1R、-1R、-1R) = -5R。

そして3Rウィナーを2本当てる。
(+3R、+3R) = +6R。

突然、利益が出ます。

「うまくいかない」という理由で 4 回目の負けの後に戦略を放棄した場合、敗者に報酬を支払う勝者には決して到達できません。 数学を信じなければなりません。

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**結論**

勝率を上げようとするのはやめましょう。 それはエゴの指標です。 **リスクと報酬の比率**に完全に焦点を当ててください。

明確に 2:1 または 3:1 のリターンが得られる取引のみを行うように自分を律することができ、それらの取引を目標を達成する精神的な不屈の精神があれば、収益性のパズルは解けたことになります。 間違っても構いません。 間違いを犯す余裕があります。 数学はあなたを捕まえます。

次のレッスンでは、この規律を強制するツールについて説明します: **ストップロス戦略: どこに配置するか (およびそれを使用する必要がある理由)**。